億り人.comたろうの資産運用方法①

投資

東京23区で初雪だーと思ってたら、
大雪警報になってびっくり。
どうも、おはようございます。たろうです。

にほんブログ村 投資ブログへランキングに参加中
応援お願いします

スポンサーリンク

億り人.comたろうの資産運用方法①

 

今回は実際にたろうがどのように資産運用をしているか質問があったので、それについて2パートに分けて説明したいと思います。

今回は老後資金のパートです。

結論

65歳の時に投資資産金額が3,000万になるように逆算して投資信託で資産を運用しています。

資産のアセットアロケーションは、
株式:80%
債券:15%
コモディティ:5%
上記の割合で毎月投資をしています。

債権を加えている理由

Twitterなどで全力で全世界株やS&P500を購入している人たちがいますが、私はアセットアロケーションの最適化という本を読んで方向を変えました。

理由は下記の図です。

縦軸は幾何平均リターンです。
横軸は債券の配分割合です。

ご覧のように0.2(20%)まで債券を入れてもリターンに大きな変化はありません。

債券は基本的に株式と逆相関で動くため、リスクを減らしてくれるためリスクヘッジにもなります。

リターンに影響を及ぼさず、リスクヘッジも取ることができるため債権を入れています。

コモディティを入れている理由

たろうはコモディティ(ゴールド)を5%だけ入れています。
理由はPORTFOLIO VISUALIZERというツールでシュミレーションをした結果、S&P500を100%買うよりもリターンが大きくなることが分かったためです。

こちらがPORTFOLIO VISUALIZERを使ったシュミレーション結果です。
シュミレーションは2002年から2021年末までのシュミレーション結果です。

出典:PORTFOLIO VISUALIZER

全て英語のため簡単に説明していきますね。

上から順に
S&P500:100%
全米株式80%:債券20%
全米株式80%:債券15%:コモディティ5%
全米株式100%

次は左から順に

◆initial balance 開始資産額
条件で設定した数値(今回は10,000ドルで設定)

◆final balance 最終資産額
運用後の最終的な金額

◆CAGR 年平均成長率
Compound Annual Growth Rateの略で、設定期間における年平均リターン

◆TWRR 時間加重収益率
Time Weighted Rate of Returnの略で、運用元本の流出入の影響を排除して求めた収益率

◆MWRR 金額加重収益率
Money Weighted Rate of Returnの略で、一定の投資期間を通じた投資額の現在価値の累計と収益額の現在価値の累計が等しくなる収益率

◆Stdev 標準偏差
リターンのバラつきを統計的に示した数値で価格変動リスクを表す(数値が大きいほど価格変動が大きく、数値が小さいほど、価格変動が小さい)

◆Best Year 一番良かった年
年間パフォーマンスが最も良かった時の上昇率

◆Worst Year 一番悪かった年
年間パフォーマンスが最も悪かった時の下落率

◆Max. Drawdown 最大下落率
ポートフォリオが最も下落した%

◆Sharpe Ratio シャープ・レシオ
標準偏差(Stdev)に対するリターンの大きさを示す数値。要はポートフォリオの総リスクを示す指標で数値が大きな程安全である指標と言える。

◆Sortino Ratio ソルティ・レシオ
シャープレシオと異なり、下落側へのリスクに対するリターンの比率で計算する数値。数値が高いほど下落リスクに対して、高いリターンが得られると言える。

赤文字のところを重点的に表を見てほしいのですが、最終リターンに対してリスクを最大限抑えているのが「全米株式80%:債券15%:ゴールド5%」の組み合わせです。
何よりもS&P500を100%で購入するよりもリスクは低いのにもかかわらず年平均リターンが高いのがたろうのアセットアロケーションのポイントです。
また「株式80%:債券20%」よりも年平均リターンが高く、リスク(振れ幅)が低い点も特徴です。

全米株式100%の方が年平均リターンは大きいのですが、老後資産のため無理にリスクを取りに行くわけにもいかないためこのようなアセットアロケーションになっています。

年に一度のリバランス

最後に12月もしくは1月に必ずリバランスを行うようにしています。

放置していると株式の比率が高くなるため、債券とコモディティをノーセルリバランスしています。

リバランスに関する記事はこちら↓

【リバランス】って何?リバランスの説明とやり方と解説
みなさんはちゃんとリバランスしてますか?年に1度の作業で将来の資産に大きな差が出てくるのをご存知でしょうか?リバランスは毎月やる必要もないので、年に一度やる月を決めてぜひ実施してくださいね。今回はそれを皆さんに解説したいと思います。

まとめ

あくまでたろうのアセットアロケーションですので、真似をされる方は自己責任でお願いします。

また年齢や家族構成などでとれるリスクも変わってくると思うので、あくまでこれは1例にすぎません。ですが、老後資金を貯めるための参考になるアセットアロケーションになるかとは思います。

難しい言葉もあったかと思いますが、何度も読んでいればわかりますので頑張って読んでください(笑

次回は配当金目的投資について記事にする予定です。

1月推薦図書

いつも通り12月に読んだ本でおすすめの図書のご紹介です。

・超簡単に読めるし、理解しやすい。
・誰でも実践できるし実用的。
・1時間で読めるレベルの初心者へおすすめの一冊。

・敗者のゲーム、ウォール街のランダムウォーカーを書いた二人の合作。
・貯蓄から分散、シンプルなのにリバランスまで網羅している。
・これ1冊あれば負けない投資ができると思う。

・少し古いけど全世界投資の有用性を示してくれる。
・本当にズボラ、一度決めたら放置するスタイル。
・初心者におすすめして実践してほしい1冊。

・少し難しいけど、米国株個別株投資をする上で必要な知識が手に入る。
・個別株を一つずつ歴史を通してリー単まで説明しているすごい本。
・たろうはこれで米国株投資を再び始めました。

・投資をする上では簿記の知識は必要不可欠です。
・簿記の知識は生活の中でも役に立つので常に勉強してほしいと思います。
・簿記ができれば視野が広がりますよ。

・中学生から勉強してほしいFB3級。
・あまりにもライフプランニング、税金のことなどを知らない人が多すぎる印象。
・不安がある人はぜひ手に取って読んでみてください。絶対に損はありません。

みんなで小金持ちになろう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました